7 مقاييس ل تحليل نظام التداول الخاص بك

7 مقاييس لتحليل نظام التداول الخاص بك 7 مقاييس لتحليل نظام التداول الخاص بك 7 مقاييس لتقييم الأداء التجاري وبقعة نقاط القوة والضعف في التداول الخاص بك. 1. فوز إلى خسارة نسبة عند تقييم أداء نظام التداول، واحدة من أولى الإحصائيات التي تمنحك مؤشرا جيدا لإمكانية التجارة هي نسبة فوز إلى خسارة. بكل بساطة، هذه هي نسبة متوسط ​​الحائز على الصفقات التي اتخذت ضد متوسط ​​الصفقات الخاسرة اتخاذها. إذا تشير هذه النسبة كنت، في المتوسط، والفوز أكثر من انك تخسر، وأنت على الطريق الصحيح. ولكن لا ننشغل في هذه الإحصائية من تلقاء نفسها، لأنها لا تروي القصة بأكملها. أليس كذلك النظر في حجم الصفقات فوزك مقابل حجم الصفقات فقدان الخاص بك. تذكر السلاحف؟ وكان من نسبة الفوز إلى فقدان 40:60 [أو أقل]، ولكنها كانت لا تزال مربحة للغاية. 2. متوسط ​​انتصارات وخسائر بالإضافة إلى نسبة الفوز إلى الخسارة، سوف تحتاج إلى التأكد من أن متوسط ​​قيمة الصفقات فوزك أكبر من متوسط ​​قيمة فقدان اولادكم. يقول اختبار ظهرك يتألف من 200 الصفقات. إذا 150 هي تجارة خاسرة و 50 فقط هي الفوز الصفقات، ومن الواضح أن لديك نسبة فوز إلى خسارة 25:75. ولكن هذا على إيسنت الخاصة به بما فيه الكفاية لتحديد ما إذا كان النظام هو جيدة أو سيئة. فهم أنه إذا كان متوسط ​​انتصارات، على سبيل المثال، 2000 $ ومتوسط ​​خسائرك كانت 500 $، كنت لا تزال الخروج على رأس ((502،000) - (150500) = 25،000 $). 3. المتوقع A أنظمة التداول المتوقع ربما يكون واحدا من أقوى إحصاءات يمكن أن يكون لأنه هو وسيلة لقياس أداء نظام مستقل عن حجم تعويم التداول. وباختصار، فإنه ينتج عودة الدولار المتوقعة لكل دولار خاطر من قبل نظام التداول. وهذا يختلف عن نسبة المكافأة إلى متوسط ​​المخاطر والمكاسب إلى الخسائر التي وصفناها أعلاه، لأنه يعرف عودة بالدولار مقابل كل دولار أنك المخاطر. إذا كان النظام لديه المتوقع لل+0.75، في المتوسط، وكنت أتوقع أن تجعل 0.75 أضعاف المبلغ الذي خاطرت في التجارة. إذا هل خطر $ 1، ثم تتوقع لجعل، في المتوسط، $ 0.75 للكل التجارة التي تأخذها. كدليل، إذا كنت تستطيع تحقيق المتوقع من 0،60 $، وكنت تسير في الاتجاه الصحيح. (انظر المزيد عن المتوقع هنا: vantagepointtrading / المحفوظات / 6100) 4. خسائر متتالية القصوى ننظر إلى الوراء من خلال نتائج الاختبارات لمعرفة، من الناحية الإحصائية، وكيف العديد من الخسائر في صف النظام يستمر في حين لا تزال مربحة. وهذا هو المهم أن نعرف مقدما، لأن هذه الإحصائية سوف تعطيك الثقة خلال تلك الأوقات منخفضة عندما تشعر مثلك يجب أن يستسلم لليأس. على سبيل المثال، تخيل أنك تعرضت مع خمسة أو ستة خسائر في صف واحد. دون معرفة الخسائر الحد الأقصى لمتتالية، قد تعتقد إيسنت النظام الخاص بك يعمل. هذا هو المكان الذي تذهب معظم التجار السذاجة الخطأ. أن يعرف الحقيقة، استنادا إلى البيانات التاريخية، النظام الخاص بك قد أصيب فعلا 10 خسائر وكان لا يزال مربحا. الحد الأقصى لسحب هو أسوأ فترة الذروة لأداء ادي النظام الخاص بك، بغض النظر عن وجود أو عدم وسحب يتألف من أشهر متتالية من الأداء السلبي. يتم احتساب هذه الإحصائية تلقائيا، وذلك عن مجرد مسألة تسأل نفسك: هل أنا مريحة مع أن فقدان حجم؟ إن لم يكن، وسوف تحتاج إلى بذل المزيد من نظام التغيير والتبديل للحصول عليه إلى المستوى الذي يمكنك العيش معه. مرة أخرى، كل ذلك يعود إلى نسبة المخاطر إلى مكافأة. عادة المزيد من المخاطر التي تأخذها، وأكبر مكافأة. لقد المتداولة نظاما في الماضي أن عاد 140٪ سنويا الآن أن يبدو كبيرا، ولكن كان ذلك النظام معين خفض الحد الأقصى ل80٪. هل يمكن أن تتاجر نظام حيث تفقد يوود من المرجح 80٪ من مجموع رأس المال الخاص بك مرة واحدة على الأقل في حين أن التداول عليه؟ هل يمكن أن يقبله ذلك؟ من المهم كنت تتاجر نظام كنت مرتاحا. 6. عدد الصفقات ثم ثيريس عدد الصفقات يعطي النظام على مدار السنة. أجد هذه إحصائية لا تقدر بثمن، ولكن نادرا ما تحدث عنه،. وينبغي أن النظام التجاري الخاص بك لا تعطي كثيرة جدا أو قليلة جدا الصفقات. يجب أن يكون عدد من الصفقات التي يعطي النظام التجاري تقريبا نفس ما يمكن واقعيا أن تؤخذ. الجانبين للعملة خطيرة على حد سواء. إذا كان النظام يعطي الكثير من الصفقات، وسوف تضطر إلى الاختيار بين الإشارات، وبالتالي يضيف الغموض إلى النظام. مع الغموض يأتي تقدير البشري وهذا غالبا ما له تأثير ضار على أداء النظام التجاري. من ناحية أخرى، إذا كان النظام يعطي عدد قليل جدا من الصفقات، لن تستخدم العاصمة التجارية الخاصة بك تماما والتي قد لا تتم الاستفادة الكاملة من الفرص التجارية المتاحة. فكيف يتم حساب العدد الأمثل من الصفقات لنظام التداول؟ ويتم ذلك مع حساب دعا الفرصة. فرصة تساعد على تحديد الفرص المثلى للحصول على نظام التداول. 7. الربحية ربحية هي ببساطة العائد على الاستثمار خلال فترة سنوي. دعونا يكون صريحا. كانوا جميعا في هذا لكسب المال. في نهاية اليوم، والربحية حقا هو المقياس الأكثر أهمية التي يمكن من خلالها قياس نظام التجارة الخاص بك. ولكن، في حين أن من المهم، فإنه يحتاج إلى أن يكون متوازنا مع التدابير الستة الأخرى إيف ناقش فقط. اكتشاف كيفية تصميم أنظمة التداول وهذا العمل! زيارة ديفيد Jenyns موقع تداول نظم في نهاية المطاف / مصدر المقال: أنت هنا / 7-القياسات إلى تحليل يور تجارة-Systemid = 2104336